сведение ордеров

Вопрос от новичка, можно сказать, т.к. опыт торговли на бирже у меня небольшой.

Недавно задумалась над следующим вопросом. Допустим, я торгую ES и хочу купить 1 контракт по цене 2882.75. Для этого я выставляю buy-limit на эту цену. На сайте СМЕ на странице с информацией о типах поддерживаемых ордеров указано, что лимитный ордер на покупку может быть исполнен по цене лимита, либо по более низкой цене.

А вот как это технически возможно, чтобы цена прошла уровень лимита 2882.75, и мой ордер был исполнен не по 2882.75, а, допустим, по 2882.50? Т.к. цену двигают рыночные ордера, то по идее, пока они не поглотят все лимитные, установлены на уровне 2882.75 (в том числе и мой), цена не может опустится ниже. Но, если мой ордер может быть исполнен по цене более низкой, то это вроде как означает, что он может быть по какой-то причине проигнорирован, т.е. не сведен с рыночным на уровне 2882.75, а сведен уже на уровне 2882.50, но как такое возможно?

Рву демки АМР брокера. Амерские фьючи (в МТ5!) — как глоток свежего воздуха после форексных пар и cfd-индексов с конскими спредами у форекс дилеров. Подсел на микро-контракты. Маржа на коня 50 бакинских, бегают шустро, волатильность хорошая, нравится. Список того, что не нравится, упускаю. Переходим к главному.

Как происходит матчинг оредров в стакане?

Я понимаю это так. Бай-лимиты располагаются снизу, селл-лимиты сверху. Если покупатель сходится с продавцом по одинаковой цене, происходит сделка.

Пассивные ордера — это лимитники, которые стоят по какой-то цене в ожидании заливки.
Активные ордера — это либо бай/селл маркет, либо лимитники, которые заезжают на противоположную сторону. Еще это называют агрессивным ордером.

Если бай-лимит перетащить на сторону селл-лимитов, он должен матчиться по лучшей доступной цене на рынке — с лучшим офером. Это в МТ5 тоже реализовано, по крайней мере сработка такая есть.

Тейк-профит — это лимитник обратный к моей позиции. Если я в покупках, то тейк-профит будет селл-лимитом. Соответственно, если я этот тейк (селл-лимит) перетащу на сторону покупателей, он должен сматчиться с лучшим бидом на данный момент. Но в МТ5 этого не происходит. Почему?

( Читать дальше )

[Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, исключительно мысли. Могу где-то ошибаться, если так, просто подправьте в  коментариях. Спасибо за понимание)]

Когда Вы смотрите на график цены актива, что Вы видите? Самый простой и частый ответ, который можно услышать — это “только цену”. Да, это действительно так, а вот что скрывается за этими ценами? Что заставляет их двигаться в ту или иную сторону? В данной статье мы рассмотрим причины движения цены, понимание которых позволит вам создавать прибыльные торговые системы.




Что такое Теория Аукциона?

Весь торговый процесс финансовых рынков базируется на Теории Аукциона, т.е. сведении встречных заявок покупателей и продавцов. Исполнение этих заявок происходит только тогда, когда покупатель и продавец готовы совершать эти сделки по определенной цене. То есть финансовые рынки и биржи по своей психологии и природе ничем не отличаются от обычных рынков. Давайте разберем, как работает сведение ордеров на практике.

( Читать дальше )

Курс для трейдеров фьючерсами на CME. Дайджест курса. Часть 3.